Stata:时间序列平稳性检验 |
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原标题:Stata:时间序列平稳性检验 Stata:时间序列平稳性检验 1、知识点回顾 单位根检验是序列的平稳性检验,如果不检验序列的平稳性直接OLS容易导致伪回归。 当检验的数据是平稳的(即不存在单位根),即意思是单位根检验的原假设是存在单位根,存在单位根,则不平稳,等价关系!要想进一步考察变量的因果联系,可以采用格兰杰因果检验。 平稳性检验有3个作用:1)检验平稳性,若平稳,做格兰杰检验,非平稳,作协正检验。2)协整检验中要用到每个序列的单整阶数。 当检验的数据是非平稳(即存在单位根),并且各个序列是同阶单整(协整检验的前提),想进一步确定变量之间是否存在协整关系,可以进行协整检验,协整检验主要有EG两步法和JJ检验 (1)、EG两步法是基于回归残差的检验,可以通过建立OLS模型检验其残差平稳性 (2)、JJ检验是基于回归系数的检验。 2、单位根检验方法步骤 在eviews中,ADF检验的方法:1 view---unit roottest,出现对话框,默认的选项为变量的原阶序列检验平稳性,确认后,若ADF检验的P值小于0.5,拒绝原假设,说明序列是平稳的,若P值大于0.5,接受原假设,说明序列是非平稳的;2 重复刚才的步骤,view---unit root test,出现对话框,选择1stdifference,即对变量的一阶差分序列做平稳性检验,和第一步中的检验标准相同,若P值小于0.5,说明是一阶平稳,若P值大于0.5,则继续进行二阶差分序列的平稳性检验。 虽然定义经过d阶差分后是平稳的,但是软件只提供到2阶差分,若是原始数据没有经过差分就平稳,则说明那是零阶单整,记为I(0)的过程。 3、在stata中,单位根检验命令为:dfuller 语法格式为: dfuller varname [ if] [ in] [, options] 选项含义为: noconstant表示回归中无常数项 trend 表示包括回归中的趋势项漂移 drift表示包括回归中的漂移项 regress表示显示回归结果 lags(#)表示包括滞后的期数 noconstant表示回归中无常数项 trend 表示包括回归中的趋势项漂移 展开全文drift表示包括回归中的漂移项 regress表示显示回归结果 lags(#)表示包括滞后的期数 Setup . webuse air2 Test whether air follows a unit-root process . dfuller air Same as above, but include 3 lagged differences and a trend term . dfuller air, lags(3) trend Same as above, but also display the regression table . dfuller air, lags(3) trend regress 结果为: . webuse air2 (TIMESLAB: Airline passengers) . dfuller air Dickey-Fuller testforunit root Number of obs = 143 ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value ------------------------------------------------------------------------------ Z(t) -1.748 -3.496 -2.887 -2.577 ------------------------------------------------------------------------------ MacKinnon approximate p-value forZ(t) = 0.4065 . dfuller air, lags(3) trend Augmented Dickey-Fuller testforunit root Number of obs = 140 ---------- Interpolated Dickey-Fuller --------- Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical Statistic Value Value Value ------------------------------------------------------------------------------ Z(t) -6.936 -4.027 -3.445 -3.145 ------------------------------------------------------------------------------ MacKinnon approximate p-value forZ(t) = 0.0000 dfuller air 结果显示P值为0.4065,小于0.05,所以结论为:存在单位根,认为变量air是不平稳的。 其他结果类似。 返回搜狐,查看更多 责任编辑: |
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